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東工取 SPAN証拠金を導入する可能性も!?

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東工取の次期システムにSPAN証拠金制度(SPAN®)を導入する可能性が高まっている。

SPAN証拠金は平成12年10月30日より大阪証券取引所、東京証券取引所に導入されている。

正式名称は“The Standard Portfolio Analysis of Risk”であり、SPAN®とはその略称にあたる。

もともとは、米国の先物取引所であるCME(シカゴマーカンタイル取引所)が開発した証拠金システムだ。

つまり、SPAN®)とはCMEが1988年に開発したリスクベースの証拠金計算システム(計算メソドロジー及びそのための計算システム)の事を指す。
※SPAN®は、CME(Chicago Mercantile Exchange Inc.)の登録商標。

現行の証拠金は個別銘柄ごとに設定されているが、SPAN証拠金制度ではポートフォリオ全体のリスクを評価する。
市場参加者のポジション全体でどのくらいのリスクを抱えているかという観点から証拠金額を算出する。又は、ポートフォリオ内のポジションにより生じる一方の損失を相殺出来る他方のポジションがあると認められる場合にはその度合いにより通算評価するなどが考えられる。

詳しくは日本証券クリアリング機構を参照するといいだろう。
http://www.jscc.co.jp/japanese/syouko/shousai_01.html



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テーマ : 商品先物取引 - ジャンル : 株式・投資・マネー

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